Winnickie Regionalne Muzeum Krajoznawcze powstało w maju 1918 r. na podstawie zbiorów przyrodniczych, etnograficznych, historycznych ziemstwa powiatowego, Podolskiego Towarzystwa Rolniczego oraz prywatnych zbiorów członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Historycznymi. Od 1929 roku zajmuje jeden z pomieszczeń dawnego klasztoru jezuitów, część kompleksu historyczno-architektonicznego Mura. W 1944 r. naziści wywieźli z muzeum ponad 6 tys. cennych eksponatów – prawie połowę ekspozycji – głównie ze zbiorów etnograficznych, archeologicznych i numizmatycznych.

W latach powojennych miało miejsce kilka przebudów muzeum. Obecnie w 20 salach o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych eksponowanych jest ponad 100 000 obiektów, wśród których znajduje się unikalna kolekcja złotej biżuterii z okresu brązu i sarmackiego. Muzeum posiada bibliotekę z 11.000 wydań z końca XVIII - początku. XXI wieki. Na tym samym dziedzińcu z muzeum lokalnej wiedzy znajduje się muzeum sztuki w Winnicy. Jest też pomnik z brązu młodego Tarasa Szewczenki.