Kościół Św. Męczennicy Aleksandry został ufundowany z prywatnych darowizn 31 maja 1898 r. w II Gimnazjum Żeńskim Maryjskim. 25 sierpnia 1902 r. dokonano konsekracji kościoła. Architektura świątyni z namiotowym zakończeniem głównego tomu i dzwonnicą z cebulastą kopułą wykorzystuje techniki architektury moskiewskiej XVII wieku z dodatkiem stylu romańskiego. Po rewolucji październikowej 1917 r. pomieszczenia cerkwi przeniesiono na warsztaty chersońskiego Instytutu Pedagogicznego. 20 kwietnia 1992 r. odbyła się uroczystość przekazania lokalu wspólnocie Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a od 1997 r. wspólnota kościelna została zarejestrowana jako parafia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.
We wnętrzu kościoła zachowała się dekoracja sztukatorska i rzeźbione marmurowe obudowy wykonane przez słynnego rzeźbiarza Borysa Eduardsa.