Pałac Pena został zbudowany na prośbę króla Ferdynanda II i jego żony, królowej Marii II, w latach 1842-1854. Został wzniesiony na wysokiej skale, gdzie w tym czasie znajdowały się ruiny średniowiecznego klasztoru Pena, który dał nazwę temu zespołowi pałacowo-parkowemu. Zamek i park służyły jako letnia rezydencja królewska aż do rewolucji w 1910 r. - od tego samego roku został upaństwowiony i wkrótce otwarto tam muzeum. Ten niesamowity zamek to kapryśna mieszanka różnych stylów - są mauretańskie łuki i dziedzińce, indyjskie kopuły, a także portugalskie i niemieckie wieżyczki i elementy. Z Tarasu Królowej roztacza się wspaniały widok na okolice Sintry i sam niezwykły pałac. Wnętrza Pałacu Pena są nie mniej interesujące niż jego wygląd: to prawdziwe królewskie komnaty z pięknymi freskami, malowidłami ściennymi, wieloma obrazami, bogatym wyposażeniem, rzeźbami, witrażami i wieloma innymi. Na szczególną uwagę zasługuje rozległy Park Pena, położony na zboczach wzgórza.