Pałac Rosenborg znajduje się w północnej części miasta, w pobliżu
Państwowego Muzeum Sztuki. Został zbudowany na początku XVII wieku i przez stulecie służył jako rezydencja królów duńskich. Obecnie we wnętrzu pięknego budynku wzniesionego w stylu renesansowym eksponowane są kolekcje królewskich klejnotów, sztuki, porcelany i średniowiecznej broni. Przy pałacu znajduje się piękny ogród.